Usando MessageBox

Para que as mensagens apareçam em portugues (na lingua no sistema) não é necessário a tradução das units.

Invés de usar a função messagedlg eh melhor usar a função MessageBox

Sintax:

MessageBox (Handle, Messagem, Caption, Botoes)
onde

Handle : Endereço do form na memória ; Sempre usu Application.Handle
Messagem : A messagem a ser mostrada
Caption : O titulo da messagem
Botoes : Os Botoes que irao ser mostrados. Na lingua do sistema

MB_ABORTRETRYIGNORE A messagem mostra os tres botoes: Abort, Retry, and Ignore.
MB_OK A messagem mostra um botoao: OK. This is the default.
MB_OKCANCEL A messagem mostra os dois botoes: OK and Cancel.
MB_RETRYCANCEL A messagem mostra os dois botoes: Retry and Cancel.
MB_YESNO A messagem mostra os dois botoes: Yes and No.
MB_YESNOCANCEL A messagem mostra os tres botoes: Yes, No, and Cancel.
Sons
MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING: Mostra o icone de exclamação e som conrrespondente. Analo aos demais
MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK
MB_ICONQUESTION
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
Botoes padrao
MB_DEFBUTTON1: Padrao nao precisa ser colocado.
MB_DEFBUTTON2: Coloca o segundo botao como padrao
MB_DEFBUTTON3: Coloca o terceiro botao como padrao
MB_DEFBUTTON4: Coloca o quarto botao como padrao
Respostas
IDABORT
IDCANCEL
IDIGNORE
IDNO
IDOK
IDRETRY
IDYES

Exemplo:

Case MessageBox (Application.Handle, Pchar ('Deseja excluir o arquivo' + #13 + Label1.caption), 'Exclusao de arquivo', MB_YESNOCANCEL+MB_EXCLAMATION+MB_DEFBUTTON2) of
idYes: Procedimento
idNo: Procedimento
idCancel: Procedimento
end;