- Coloque um Label no form (Label1);
- Mude a propriedade
KeyPreview do form para true;
- Altere o evento
OnKeyDown do form como abaixo: 
procedure
TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
begin
   Label1.Caption :=
   Format('O código da tecla pressionada
é: %d', [Key]);
end;
Observações
Para testar execute e observe o Label enquanto pressiona as
teclas desejadas.